Opracowanie systemu obrotu towarów

Systemu obrotu towarowego może okazać się nieocenionym narzędziem dla nowych i doświadczonych handlowców towaru. Prosty system może być realizowana w ciągu kilku dni, podczas gdy inne mogą trwać wiele lat badań, rozwoju i dopracowania.

Zdecyduj siÄ™ na ramy czasowe
Pierwszą rzeczą, którą trzeba będzie zdecydować, kiedy rozwijają system obrotu towarem terminie chcieliby Państwo handlu. Czy czujesz się komfortowo trzymając transakcji przez kilka dni, czy może długoterminowy przedsiębiorcy, który lubi trzymać przez kilka tygodni lub miesięcy? Systemy tworzone są również dla towarów day trading i przyszłości, ale nie polecam, że dla początkujących.

Rynki w handlu
Następnie musi być giełdzie towarowej lub grupy rynków na wymianę handlową w ramach systemu. Rynki handlu powinny pasować z tolerancji ryzyka. Na przykład, prawdopodobnie nie będzie chciał w handlu na rynku kontraktów terminowych, które codziennie zakresie handlu 2.000 dolarów, kiedy tylko chcą ryzykować 400 dolarów na handlu. Wiele systemów obrotu towarowego będzie handlu kilku rynkach towarowych z różnych branż w tym samym czasie, podczas gdy inne tylko rynkowy handlu.

Wskaźniki Systemu Obrotu
To właśnie analiza techniczna jest w grać do uruchomienia wpisy handlu i wychodzi. Istnieje nieskończona ilość wskaźników i zmiennych, których można użyć. Prosty system następujące tendencje mogą używać coś takiego jak przerwa powyżej 20-dniowej wysokie, że pociągnie za sobą zlecenia kupna. Prosty system handlu zakresie może wykorzystywać wskaźnik RSI, że środki takie jak, gdy rynek surowców jest wykupienia lub wyprzedania. System może generować sygnał kupna po RSI spada do poziomu bardzo wyprzedany, a następnie zaczyna kolei wyższe.

Powyżej są bardzo uproszczone przykłady i są przeznaczone wyłącznie do celów edukacyjnych. Faktem jest, że będziesz musiał eksperymentować z różnymi wskaźnikami, które spełniają swoje cele i uzyskiwanie spójnych wyników w czasie.

Money Management
Jest mało prawdopodobne, że każdy system obrotu towarowego będzie opłacalna bez stosowania zasad dobrego zarządzania pieniędzmi do kontroli ryzyka. Głównymi składnikami kontrolowania ryzyka za pomocą stop loss i podejmowaniu decyzji o odpowiedniej ilości do ryzyka na każdym handlu. Towary i futures są bardzo dźwigni finansowej i może poruszać się szybko i często dalej niż można się było spodziewać. Nie pozwól, jeden zły handlu zniszczyć handlowych.

Powrót przetestować system
Być może zastanawiasz się, jak będziesz wiedzieć, czy stworzył dobry system, czy też powinno się ryzykować swoje ciężko zarobione pieniądze, aby się dowiedzieć. Na szczęście, jest technika zwana "back testing", które daje dobry pomysł na to, czy opłacalne systemu obrotu towarowego.

Testów Back to proces wprowadzania reguł obrotu i ich uruchamianie na danych historycznych cena od kilku lat - im więcej, tym lepiej. Program komputerowy może działać za pośrednictwem danych dość szybko i daje wyniki, że system handlu osiągnąłby, gdyby były realizowane w okresie danych. Dowiesz się, jak wielu branż zostałyby podjęte, rachunku zysków i strat, maksymalna wypłaty w kapitał własny i inne informacje, które wam jakość systemu.

Najpierw chcemy się upewnić, system wyprodukowany zysku. Następnie sprawdź maksymalnej wypłaty. To największa strata w kapitale własnym, że system doświadczenie ze szczytu w kapitale własnym do momentu, gdy kapitał dnie później. System może nie działać, jeśli wypłaty w wysokości $ 25.000 występuje w systemie, w którym masz tylko 20.000 dolarów w handlu. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo transakcji na dobry rozmiar próbki - co najmniej 30 transakcji. Przy okazji, nawet jeśli system przynosi dobre rezultaty w tylnej testów, nie ma gwarancji, że system będzie skuteczna w przyszłości.

Wdrożenie Trades
Umieszczenie związków, które systemy obrotu towarowego generuje mogą wydawać się łatwe, jednak wielu przedsiębiorców faktycznie śruby tego. Brak dyscypliny ponosi winę za to. Atrakcyjną częścią systemu handlu jest to, że po prostu wziąć każdej transakcji generuje nie kwestionując systemu. Nie masz pojęcia, co zawody będą działać. Co gorsza, może spowodować utratę jednej handlu, który okazuje się być najlepszy gainer na rok. Twoje emocje i odgadnięcie nie powinny być częścią systemu.

Zdyscyplinowanym wykona transakcje jakby był robotem. Które mogą być obraźliwe dla niektórych ludzi, ale to co trzeba zrobić. Jeśli system zostanie zbyt daleko od toru, zmiany, konieczne może być wykonane. To jest dobry pomysł, aby ustawić limit na swój kapitał do zaprzestania coś pójdzie źle. Na przykład, można wstępnie określić, że będziesz zaprzestania działalności systemu, jeśli jesteś w dół 30% początkowego kapitału.

Przykład Systemu Obrotu Towarów

Będę korzystać z uproszczonego trend następujący system pokazać podstawowe elementy systemu obrotu towarowego. Począwszy od kapitału własnego konta będzie 50.000 dolarów i tylko jedna umowa będzie przedmiotem obrotu na sygnał. Trading będzie się zatrzymywać, jeśli kapitał spada poniżej 30.000 dolarów.

Rynkach surowcowych w handlu: 10-letni t-notes, cukier, bawełna, złota, ropy naftowej i soi.

Zapisy: Aby kupić znajduje się przy jednym z moich rynkach surowców sprawia, że 20-dniowa wysokiej ceny. Zlecenia sprzedaży znajduje się przy rynku sprawia, że ​​20-dniowa niskich cen.

Wyjście: handlu zostanie zakończony (zamknięte), jeśli cena futures jednego z moich długich pozycji odsłon 10-dniowy na niskim poziomie. Krótkie pozycje zostanie zakończony, jeśli cena futures odsłon 10-dniowy na wysokim poziomie.

Zatrzymaj Straty: Po wejściu, stop loss zostanie umieszczona na 4% wartości kapitałów własnych na rachunku. Na przykład, z 50.000 dolarów uwagę, zaryzykowałbym 2.000 dolarów na każdej transakcji. Liczba ta będzie regulować wraz z akcji zmienia.

To bardzo prosty system, który może nie działać na dłuższą metę. To oczywiście wymaga pewnych korekt, aby to żywotny system. To tam z powrotem testów będzie przydatna. Po wykonaniu swojej pracy domowej i uważasz, że realnej systemu obrotu towarowego, trzeba mieć zaufanie do popełnienia prawdziwe dolary do obrotu i dyscypliny, aby przestrzegać zasad.