Wykonanie managed futures historycznie były całkiem dobre. Indeksie porównawczym dla przemysłu jest Barclay CTA Index. Wskaźnik oblicza 565 programów CTA dla indeksu od czerwca 2011 roku. Oni tylko są doradcy z co najmniej czterech lat historii wydajność i nowe programy z doradcą nie są dodawane do drugiego roku. Są to wszystkie środki, aby zapewnić dokładne i wiarygodne i indeksu.
Barclay CTA Index ma 11,50 związek procent rocznego zeznania od 1980 do czerwca 2011 roku. Najgorsze wypłaty było 15,66 proc. To pokazuje, niektóre dość stały zwraca dla przemysłu, ale spora część zwraca zostały wykonane w 1980 roku. CTA wydawało się, aby wykonać również w latach, które były niekorzystne dla zapasów. Było tylko czterech lat, które wykazały ujemne stopy zwrotu indeksu, z najgorszym jest -1,19 procent w 1999 roku. To bardzo imponujące statystyki i dobry powód, dlaczego wiele dużych inwestorów i instytucje popełniają więcej pieniędzy na managed futures.
Należy zauważyć, że Barclay CTA Index jest indeksem zwraca Doradców obrotu towarowego. Jeśli nie jesteś kontrolowania wiele milionów dolarów inwestycji w managed futures, prawdopodobnie będziesz musiał wybrać jeden lub kilka CTA umieścić swoje pieniądze. Oznacza to, że zwroty z poszczególnych CTA może być znacznie różni się od wskaźnika z roku na rok. Jednak wszystkie CTA muszą dostarczyć swoje rekordy wydajności dla potencjalnych inwestorów, a to daje lepsze wyobrażenie o tym, czego oczekiwać od poszczególnych CTA.
Możesz znaleźć wykres długoterminowych wyników wskaźnika i z roku na rok wydajność w http://www.barclayhedge.com/research/indices/cta/sub/cta.html